ビットコインの価格が一番動いたのは統計的に何曜日?(2020年上半期)

ビットコインの価格が一番動いたのは統計的に何曜日?(2020年上半期)

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2020年1月1日〜6月30日の期間で調べた場合、平均でもっとも動いたのは木曜日でした。逆に一番動かなったのは土曜日でした。でも多分月曜日が一番動くんじゃね? 以上

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…で終わってしまっては記事になりませんね。本記事では取得したデータの概要とそこから分析した内容、最後にデータの取得方法について書いていきます。メチャクチャ簡単に取得と分析ができたのでそこを紹介したくて記事にしました。

※他の人の記事を読んだりする時にポイントを使いたいのでデータ取得方法の部分だけ100Pにしてありますが、本題については全部無料で読めます。

 

1.データの元ネタ

海外の暗号通貨取引所FTXにBTC-MOVEという商品があります。

MOVE contracts(FTX)

細かく書くとオプションの話とかに突っ込んでしまうのでかいつまんで書くと「BTC/USDが何ドル動いたかの絶対値で清算価格が決まる商品」です。期間は日次・週次・四半期など複数の種類があります。

日次のMOVEの場合、例えば1日でBTCが上もしくは下に125ドル動いたら125ドルで清算されます。清算前にこの商品を100ドルで買っていれば(ロング)25ドルの利益、100ドルで売っていれば(ショート)25ドルの損失となります。

ビットコインがどれくらいの値幅動くかをタネにした商品といえば伝わりやすいでしょうか。値幅が大きいと予想すればロング、逆に小さいと思えばショートという具合です。

ちなみに上記の例だと売買時にロング側は最大100ドルの損失・利益無限大、ショート側は損失無限大・最大100ドルの利益の可能性があるという怖い商品です。興味ある方は「オプション ストラドル」あたりでググってください。

今回はこの日次のMOVEに着目します。BTC/USDが1日に動いた額=清算価格、という事はこの清算価格を分析すれば毎日ビットコインがいくら動いたかがデータとして簡単に取得できます。さらに曜日別に分析すれば「何曜日が一番価格が動いていたか」がすぐに分かるというわけです。

ただし、実質日足の終値で判定される感じなので瞬間最大風速的な値動きはこのデータからではわかりません。仮に1日で1000ドル上げた後に1000ドル下げたら値動きは±0です。いわゆる全戻し協会したりライトセーバーしたりした時ですね。その点は注意してください。

2.曜日別の平均値

ではお待ちかねの何曜日が一番動いたのかです。expiry priceが清算価格すなわち「その日に何ドルBTC/USDが動いたか」です。

下記表の中身は2020年1月1日から6月30日にかけての

  • 値動きの平均値
  • 最大値(一番動いた日に何ドル動いたか)
  • 最小値(一番動かなかった日に何ドル動いたか)
  • 標準偏差(平均値のばらつき)
  • 中央値

を曜日別に示したものです。

下図のグラフにしたAVERAGE(平均値)を見ていただくと分かる通り木曜日362.58ドルでダントツです。1日に平均約4万円(2020年7月4日現在:1ドル=107.5円)動いた事になります。

逆に土曜日が最も平均値が低く、121.41ドルです。それでも1日平均約1万3千円は動いているわけで恐ろしいボラですねこれは…

曜日別で値動きの平均値を見ると、木月水火 > 日金土となっているのがわかると思います。つまり、週末は値動きが比較的少なく、週明けの月曜日や週の真ん中を過ぎた木曜は値動きが激しくなりやすいという傾向があります。

ちなみに木曜日には8000ドルから4000ドル台までに大暴落した3月12日が含まれていて、MAX(最大値)が2782.61ドルという文字通り桁違いの数字になっています。これを除いた場合でも、木曜日の平均値は265.78ドルでトップです。

…なのですが、平均のばらつき具合を示すSTDEV(標準偏差)を見るとだいたい平均値と同じくらいの数値を示しています。つまり、この平均値はかなりガバガバです。平均所得と同じようにMEDIAN(中央値)を見る必要がありそうです。

3.曜日別の中央値

下図が中央値をグラフにしたものです。こちらは月曜日がトップです。

月>木>水>日>金>火>土 となり、シンプルに週末はボラが少ないね、とは言いづらくもう少し複雑な感じになります。

仮説を立てるなら、

  • 週初めの月曜日がもっとも値動きが激しく、その反動で火曜日はあまり動かない
  • 金曜日は手仕舞いする人が多く月・水・木よりボラが低い
  • 週末は動きにくい傾向があり土曜日が顕著。
  • ただし日曜日は出来高の薄い中で仕掛けられやすく金曜日よりもボラがでやすい

などが考えられるでしょうか。この辺の検証は日次の清算価格だけでなくBTC/USD自体の出来高や未決済建玉(OI)等の別のデータが必要になってくると思います。

とりあえず日次のBTC-MOVEの清算価格から簡単に分析できる曜日別の特徴はこんな具合です。

4.データの取得の仕方

自分でもデータを弄って遊んでみたい!2020年以前は!?という方向けにメチャクチャ簡単ですが、取得方法を書いておきます。いただいた100Pは他の方の記事読む時とかに使わせてもらうのでよろしくオナシャス

 

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