BTCにおけるRSI戦略の一考

BTCにおけるRSI戦略の一考

チャートにお絵かきするの好きな人とか、私言いましたよねな人とかRSIを好きなイメージが強いんですが。特に逆張り的使い方で。

実際BTCUSDにおけるRSIってどうなんだろかと思って、調べてみました。(基本的なRSIの使い方とか定義とか、それは各自でお願いします。データはトレビュのbitfinex BTCUSD 日足とRSI14です。)

まずday1のRSIと価格を使って、引き続くday2-day6までの変化率と相関係数を調べてみました。

day5-6まで引っ張るとR=0.1程度に順張りの相関があり、RSIに逆らったら(逆張りしたら)危険そうだなと感じました。以上です。

そしてせっかくなんで一応下記にRSI<20やRSI>80といった偏った時のデータ載せておきます。つまりですね、

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